Сравнение DHHF.AX с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
DHHF.AX и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 17.07% | 38.00% | -23.41% | 32.72% | 19.50% | -12.47% | -27.35% | 8.97% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 17.07%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
EWZ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и EWZ
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. EWZ — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
EWZ
Сравнение DHHF.AX c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.53 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.92 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 10.64 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.11 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и EWZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и EWZ
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и EWZ
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки EWZ в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -77.25% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.44% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -32.24% | +14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -15.89% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -36.09% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.30% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и EWZ
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 9.13% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 16.68% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 21.75% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 24.55% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 31.52% | -18.24% |