Сравнение DHEIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и VBISX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
DHEIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
DHEIX
VBISX
Сравнение DHEIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 1.53 | +3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 2.48 | +5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.30 | +1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 2.65 | +7.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 9.58 | +29.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 1.53 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.49 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.34 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и VBISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и VBISX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и VBISX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -8.79% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.54% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -8.72% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.16% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.87% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и VBISX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.71% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 1.50% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 2.44% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.91% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.37% | -0.09% |