PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с EVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с EVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и EVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и EVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -3.01%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX
Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с MCAD.TOEVV с TNSHXEVV с DFAIXEVV с DFEQXEVV с DFCFXEVV с VISTX

Сравнение комиссий DHEIX и EVV

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

DHEIX vs. EVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c EVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXEVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

0.20

+4.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

0.34

+7.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.05

+1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

0.33

+10.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

1.21

+38.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. EVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа EVV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и EVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXEVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

0.20

+4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

0.31

+2.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.33

+1.53

Корреляция

Корреляция между DHEIX и EVV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и EVV

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности EVV в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и EVV

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и EVV.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-51.37%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-8.65%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-25.91%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.80%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-6.32%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.35%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и EVV

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.59%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

6.95%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

11.29%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

12.52%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

15.42%

-13.14%