PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.75%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.23%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

DHEAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.87%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий DHEAX и SWSBX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

DHEAX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.13

1.71

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.62

2.83

+3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.22

1.36

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.12

2.79

+7.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.95

10.25

+28.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.71

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.77

0.42

+2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.76

+0.97

Корреляция

Корреляция между DHEAX и SWSBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и SWSBX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.72%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и SWSBX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-9.06%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.54%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-9.06%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.23%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.81%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.42%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и SWSBX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.42%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.73%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.49%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.40%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

2.95%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.47%

-0.18%