Сравнение DHEAX с FPNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и FPA New Income Fund (FPNIX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и FPNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%.
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
FPNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и FPNIX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.
Доходность на риск
DHEAX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
DHEAX
FPNIX
Сравнение DHEAX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.13 | 1.74 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.62 | 2.59 | +4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.35 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.12 | 2.49 | +7.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.95 | 11.01 | +27.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 1.74 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.77 | 1.24 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и FPNIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и FPNIX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FPNIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и FPNIX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и FPNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -22.95% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.97% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -4.67% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.48% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.86% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.45% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и FPNIX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.42%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.10% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 1.64% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 2.66% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 2.41% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.88% | +0.41% |