PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с DHSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с DHSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и DHSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и DHSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		3.30%11.48%12.75%23.99%-15.11%32.30%-0.54%21.45%-15.23%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 3.30%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

DHSCX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.74%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.14%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Diamond Hill Small Cap Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS
Часто сравнивают с DHSCX:
DHSCX с HEDG.LDHSCX с VTIDHSCX с IJRDHSCX с DHSIXDHSCX с DHLRXDHSCX с DHEIXDHSCX с DHMAX

Сравнение комиссий DHEAX и DHSCX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.

DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

DHEAX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHSCX
Ранг доходности на риск DHSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXDHSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

1.28

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

1.93

+4.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.25

+1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.39

+7.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

7.89

+30.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. DHSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа DHSCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и DHSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXDHSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

1.28

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

0.42

+2.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.46

+1.28

Корреляция

Корреляция между DHEAX и DHSCX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и DHSCX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DHSCX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
DHSCX
Diamond Hill Small Cap Fund		5.62%5.80%16.10%30.73%18.17%17.43%0.32%6.94%10.29%6.68%2.50%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и DHSCX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и DHSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXDHSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-53.15%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-12.92%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-28.41%

+23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-7.94%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-8.36%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

3.91%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и DHSCX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXDHSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

6.33%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

14.18%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

23.87%

-22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

21.46%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

22.15%

-19.86%