Сравнение DHEAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и DFEQX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
DHEAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DHEAX
DFEQX
Сравнение DHEAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.21 | 4.12 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 6.61 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 2.55 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 4.59 | +5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.15 | 20.66 | +17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 4.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 0.93 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.11 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и DFEQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и DFEQX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и DFEQX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -8.40% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.76% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -8.40% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.55% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.96% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.17% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и DFEQX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.66% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 0.91% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 2.06% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.70% | +0.59% |