PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHEAX показывает доходность 0.85%, а DFAIX немного выше – 0.86%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий DHEAX и DFAIX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

DHEAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

3.49

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

5.81

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

2.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

8.23

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.15

32.03

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAIX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

3.49

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

1.20

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.08

+0.65

Корреляция

Корреляция между DHEAX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и DFAIX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и DFAIX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-5.63%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.47%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-5.46%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.28%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.95%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и DFAIX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.49%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.75%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.07%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

3.18%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.56%

-0.27%