Сравнение DGZ с YGLD
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. DGZ is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, DGZ returned -18.99% vs 14.50% for YGLD. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -13.33%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам DGZ и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -3.15% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between DGZ and YGLD is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. YGLD — Ранг доходности на риск
DGZ
YGLD
Сравнение DGZ c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.34 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.65 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и YGLD
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -43.35% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -43.35% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -37.46% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -11.21% | -46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 22.25% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и YGLD
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 10.62% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 29.70% | +31.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 42.82% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 39.26% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 39.26% | -10.04% |
Сравнение комиссий DGZ и YGLD
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и YGLD
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and YGLD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to YGLD (10.62%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs -18.99% for DGZ. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs -18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор