PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.05%/yr vs 13.79%/yr for USSG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 9.51%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.87%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between DGZ and USSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

DGZ vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.14

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.00

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.50

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.72

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.14

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.84

-1.15

Просадки

Сравнение просадок DGZ и USSG

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-34.10%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-11.20%

-27.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-20.00%

-39.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-27.00%

-34.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-1.21%

-81.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-5.60%

-52.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

2.61%

+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и USSG

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

3.77%

+41.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

10.04%

+44.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

13.12%

+53.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

17.59%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

20.16%

+7.24%

Сравнение комиссий DGZ и USSG

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и USSG

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and USSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs -10.05% for DGZ. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор