PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGZ и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 13.80%.


DGZ

1 день
-12.96%
1 месяц
-14.11%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
-2.82%
1 год
-18.99%
3 года*
-18.82%
5 лет*
-12.22%
10 лет*
-8.53%
Всё время*
-7.90%

USSG

1 день
-0.18%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
13.71%
С начала года
13.80%
1 год
24.48%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
Всё время*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$26.88K$31.34K$38.49K
$1.31M$1.07M$871.71K

Сравнение доходности по годам DGZ и USSG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-2.82%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.81%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
13.80%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between DGZ and USSG is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

DGZ vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина

USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGZ c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGZUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.19

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

9.00

-9.92

DGZ vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGZ и USSG

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и USSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGZUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-34.10%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.14%

-11.20%

-24.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-20.00%

-39.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-27.00%

-34.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.35%

-0.18%

-83.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.95%

-5.50%

-52.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.66%

2.73%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и USSG

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGZUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

4.54%

+19.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.86%

11.34%

+49.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.43%

14.13%

+59.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

17.78%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

20.08%

+9.14%

Сравнение комиссий DGZ и USSG

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и USSG

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы


DGZ and USSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.24%) compared to USSG (4.54%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.39% vs -12.22% for DGZ. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.39% return vs -12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор