Сравнение DGZ с USSG
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.64%/yr vs 13.27%/yr for USSG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for USSG.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и USSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 10.15%.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
USSG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и USSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.81% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 10.15% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
Correlation
The correlation between DGZ and USSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. USSG — Ранг доходности на риск
DGZ
USSG
Сравнение DGZ c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | USSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.99 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.31 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и USSG
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и USSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -34.10% | -52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -11.20% | -24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -20.00% | -39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -27.00% | -34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -0.63% | -80.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -5.53% | -52.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 2.68% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и USSG
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 3.48% | +20.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 11.01% | +48.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 13.72% | +56.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 17.71% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 20.10% | +8.38% |
Сравнение комиссий DGZ и USSG
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и USSG
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 0.98% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and USSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to USSG (3.48%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs USSG's -34.10%.
On 5-year performance, USSG leads with 13.27% vs -9.64% for DGZ. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.27% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
USSG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.10% for USSG.
USSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и USSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор