Сравнение DGZ с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
DGZ и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.13% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и SHYL
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Доходность на риск
DGZ vs. SHYL — Ранг доходности на риск
DGZ
SHYL
Сравнение DGZ c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.27 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 1.88 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.82 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.59 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.27 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.84 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.71 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и SHYL составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SHYL
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SHYL
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -19.26% | -67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -3.80% | -37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -9.60% | -51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -0.49% | -84.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.49% | -1.57% | -55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 0.66% | +21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SHYL
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 1.86% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 2.42% | +41.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 5.32% | +43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 5.81% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 6.74% | +16.30% |