Сравнение DGZ с SHYL
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.99%/yr vs 4.82%/yr for SHYL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.35%.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
SHYL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 5.74% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.35% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Correlation
The correlation between DGZ and SHYL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. SHYL — Ранг доходности на риск
DGZ
SHYL
Сравнение DGZ c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.29 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 12.88 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SHYL
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -19.26% | -67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -1.59% | -36.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -4.73% | -54.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -9.60% | -51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -0.19% | -81.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -1.53% | -56.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 0.41% | +21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SHYL
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 0.74% | +43.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 2.50% | +56.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 3.21% | +66.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 5.85% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 6.67% | +21.53% |
Сравнение комиссий DGZ и SHYL
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SHYL
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and SHYL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to SHYL (0.74%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SHYL's -19.26%.
On 5-year performance, SHYL leads with 4.82% vs -9.99% for DGZ. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.82% return vs -9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SHYL has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SHYL is High Yield Bonds. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for SHYL.
SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор