PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с SHYL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.05%/yr vs 4.87%/yr for SHYL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.15%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

SHYL

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.04%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и SHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%6.13%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.15%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%

Correlation

The correlation between DGZ and SHYL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM

Доходность на риск

DGZ vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZSHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.90

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.89

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.81

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

15.01

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SHYL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZSHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.90

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.84

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.72

-1.03

Просадки

Сравнение просадок DGZ и SHYL

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-19.26%

-67.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-1.59%

-36.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-4.73%

-54.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-9.60%

-51.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-0.23%

-82.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-1.54%

-56.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

0.40%

+21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и SHYL

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

0.85%

+44.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

2.45%

+52.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

3.20%

+63.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

5.84%

+29.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

6.69%

+20.71%

Сравнение комиссий DGZ и SHYL

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и SHYL

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and SHYL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to SHYL (0.85%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SHYL's -19.26%.

On 5-year performance, SHYL leads with 4.87% vs -10.05% for DGZ. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.87% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

SHYL has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SHYL is High Yield Bonds. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for SHYL.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и SHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор