Сравнение DGZ с RAAX
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. DGZ is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -12.22%/yr vs 13.31%/yr for RAAX. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 14.60%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
RAAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $12.06M | $11.58M | $11.35M |
Сравнение доходности по годам DGZ и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.37% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 14.60% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Correlation
The correlation between DGZ and RAAX is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. RAAX — Ранг доходности на риск
DGZ
RAAX
Сравнение DGZ c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.09 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.44 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и RAAX
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -33.91% | -52.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -9.06% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -11.59% | -47.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -23.55% | -37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -6.25% | -77.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -6.78% | -51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 3.31% | +17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и RAAX
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 4.17% | +20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 11.11% | +49.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 14.97% | +58.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 15.70% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 15.78% | +13.44% |
Сравнение комиссий DGZ и RAAX
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и RAAX
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.04% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and RAAX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to RAAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, RAAX leads with 13.31% vs -12.22% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.31% return vs -12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Deutsche Bank and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.89% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор