Сравнение DGZ с HYDW
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.99%/yr vs 3.49%/yr for HYDW. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.29%.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
HYDW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.13% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.29% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.15% |
Correlation
The correlation between DGZ and HYDW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. HYDW — Ранг доходности на риск
DGZ
HYDW
Сравнение DGZ c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.43 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 11.54 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и HYDW
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HYDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -17.75% | -68.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -2.09% | -36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -3.64% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -12.68% | -48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -0.09% | -81.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -1.88% | -55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 0.44% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и HYDW
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 0.66% | +44.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 2.28% | +56.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 2.94% | +66.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 6.41% | +30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 6.97% | +21.23% |
Сравнение комиссий DGZ и HYDW
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и HYDW
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.73% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and HYDW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to HYDW (0.66%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HYDW's -17.75%.
On 5-year performance, HYDW leads with 3.49% vs -9.99% for DGZ. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYDW has performed better with a 3.49% return vs -9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
HYDW has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HYDW is High Yield Bonds. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for HYDW.
HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор