PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGZ и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGZ и HYDW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-11.04%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%6.29%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
-0.14%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у HYDW с доходностью -0.14%.


DGZ

1 день
-2.16%
1 месяц
8.03%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-29.96%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
-10.19%

HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий DGZ и HYDW

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.


Доходность на риск

DGZ vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGZHYDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.44

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

2.17

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.36

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

11.48

-12.84

DGZ vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HYDW равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGZHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.44

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.55

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.57

-0.96

Корреляция

Корреляция между DGZ и HYDW составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и HYDW

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.


TTM20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Просадки

Сравнение просадок DGZ и HYDW

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HYDW.


Загрузка...

Показатели просадок


DGZHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-17.75%

-68.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-2.72%

-38.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-12.68%

-48.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.76%

-0.91%

-83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.49%

-1.92%

-55.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.99%

0.56%

+21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и HYDW

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGZHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

1.73%

+14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.94%

2.28%

+41.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

4.31%

+44.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

6.40%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

7.05%

+15.99%