Сравнение DGZ с HYDW
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.49%/yr vs 3.58%/yr for HYDW. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у HYDW с доходностью 1.04%.
DGZ
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- -8.89%
HYDW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.21% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.29% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.04% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
Correlation
The correlation between DGZ and HYDW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. HYDW — Ранг доходности на риск
DGZ
HYDW
Сравнение DGZ c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.66 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.66 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.88 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.56 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.58 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок DGZ и HYDW
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HYDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -17.75% | -68.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -2.09% | -36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -3.64% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -12.68% | -48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.83% | -0.11% | -82.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -1.89% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 0.44% | +21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и HYDW
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.11% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.11% | 0.74% | +44.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.00% | 2.26% | +52.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 2.95% | +63.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 6.40% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 6.99% | +20.42% |
Сравнение комиссий DGZ и HYDW
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и HYDW
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and HYDW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.11%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HYDW's -17.75%.
On 5-year performance, HYDW leads with 3.58% vs -10.49% for DGZ. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYDW has performed better with a 3.58% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HYDW is High Yield Bonds. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for HYDW.
HYDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор