Сравнение DGZ с GDMN
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DGZ is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -16.62%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.
DGZ
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 16.59%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- -8.68%
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 2.71% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -2.53% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Correlation
The correlation between DGZ and GDMN is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between DGZ and GDMN shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DGZ
GDMN
Сравнение DGZ c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.98 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.68 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.26 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.80 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GDMN
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -52.82% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -39.03% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -39.03% | -20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.41% | -37.06% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -18.89% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.80% | 16.51% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GDMN
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.00% | 17.94% | +27.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 51.79% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.38% | 61.32% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 47.59% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 47.59% | -20.19% |
Сравнение комиссий DGZ и GDMN
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GDMN
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GDMN have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.00%) compared to GDMN (17.94%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs -16.62% for DGZ. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDMN has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs -16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор