PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с GDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DGZ is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -16.62%/yr vs 46.68%/yr for GDE. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 9.79%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

GDE

1 день
-1.35%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.87%
1 год
53.13%
3 года*
46.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%10.61%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		9.79%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between DGZ and GDE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

DGZ vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.88

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.32

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.36

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

7.34

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.88

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.15

-1.47

Просадки

Сравнение просадок DGZ и GDE

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-32.01%

-54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-22.66%

-15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-22.66%

-36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-11.17%

-71.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-7.88%

-49.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

7.26%

+14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и GDE

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

6.65%

+38.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

24.24%

+30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

28.39%

+37.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

26.12%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.12%

+1.28%

Сравнение комиссий DGZ и GDE

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и GDE

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

ПозицияTTM2025202420232022
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.94%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and GDE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to GDE (6.65%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 46.68% vs -16.62% for DGZ. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 46.68% return vs -16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GDE has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор