Сравнение DGZ с GDE
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DGZ is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -15.34%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.44%.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 10.13% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between DGZ and GDE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GDE — Ранг доходности на риск
DGZ
GDE
Сравнение DGZ c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.46 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.49 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GDE
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -32.01% | -54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -22.66% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -22.66% | -36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -20.26% | -61.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -8.14% | -49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 9.45% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GDE
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 7.91% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 26.34% | +32.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 30.80% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 27.13% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 27.13% | +1.35% |
Сравнение комиссий DGZ и GDE
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GDE
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GDE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs -15.34% for DGZ. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs -15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор