PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.68%/yr vs 16.54%/yr for DBJP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: -8.68% против 16.54% соответственно.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between DGZ and DBJP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.11

The correlation between DGZ and DBJP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

DGZ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.83

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.89

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.09

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

19.86

-20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.83

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.14

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.85

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.68

-1.00

Просадки

Сравнение просадок DGZ и DBJP

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-31.30%

-55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-10.39%

-27.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-21.50%

-38.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-21.50%

-40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-31.30%

-40.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

0.00%

-82.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-7.29%

-50.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

2.66%

+19.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и DBJP

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

3.85%

+41.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

13.79%

+41.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

18.69%

+47.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

18.93%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

19.46%

+7.94%

Сравнение комиссий DGZ и DBJP

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и DBJP

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and DBJP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.54% vs -8.68% for DGZ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.54% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DBJP is Japan Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор