PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGZ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с DBJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.43%/yr vs 16.39%/yr for DBJP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: -7.43% против 16.39% соответственно.

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%

DBJP

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
20.55%
1 год
50.85%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.00%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.55%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between DGZ and DBJP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.11

The correlation between DGZ and DBJP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

DGZ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGZDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.53

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
3.35

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.92

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

18.08

-18.58

DGZ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGZ и DBJP

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-31.30%

-55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.14%

-10.39%

-25.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-21.50%

-38.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-21.50%

-40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-31.30%

-40.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.30%

-4.70%

-76.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.88%

-7.25%

-50.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

2.82%

+17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и DBJP

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.11%

7.34%

+16.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.30%

15.83%

+43.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.46%

20.20%

+50.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.01%

19.21%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

19.25%

+9.23%

Сравнение комиссий DGZ и DBJP

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и DBJP

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.26%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and DBJP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to DBJP (7.34%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.39% vs -7.43% for DGZ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.39% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DBJP has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DBJP is Japan Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор