Сравнение DGZ с DBJP
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.53%/yr vs 16.77%/yr for DBJP. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: -8.53% против 16.77% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
DBJP
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- 16.77%
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.34M | $4.41M | $4.81M | |
| $26.88K | $31.34K | $38.49K |
Сравнение доходности по годам DGZ и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.38% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
Correlation
The correlation between DGZ and DBJP is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between DGZ and DBJP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. DBJP — Ранг доходности на риск
DGZ
DBJP
Сравнение DGZ c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.44 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 15.10 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и DBJP
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -31.30% | -55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -10.39% | -25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -21.50% | -38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -21.50% | -40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -31.30% | -40.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -4.05% | -79.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -7.24% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 3.05% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и DBJP
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 5.79% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 16.06% | +44.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 20.06% | +53.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 19.27% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 19.27% | +9.95% |
Сравнение комиссий DGZ и DBJP
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и DBJP
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.25% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and DBJP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to DBJP (5.79%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DBJP's -31.30%.
On 10-year performance, DBJP leads with 16.77% vs -8.53% for DGZ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.77% return vs -8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DBJP is Japan Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.45% for DBJP.
DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор