PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGZ с DBJP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

DGZ и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGZ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		-9.08%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: -9.99% против 15.47% соответственно.

DGZ

1 день
0.81%
1 месяц
11.14%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-16.77%
1 год
-28.38%
3 года*
-19.40%
5 лет*
-13.91%
10 лет*
-9.99%

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с GLLDGZ с SLVDGZ с SNPE
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA

Сравнение комиссий DGZ и DBJP

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.

DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DGZ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.94

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

2.62

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.69

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

14.11

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.94

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

1.02

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.78

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.65

-1.04

Корреляция

Корреляция между DGZ и DBJP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и DBJP

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DGZ и DBJP

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

DGZDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-31.30%

-55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-12.11%

-29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-21.50%

-40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-31.30%

-40.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.42%

-4.71%

-79.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.48%

-7.35%

-50.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

3.16%

+18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и DBJP

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGZDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

7.74%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

14.81%

+29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.50%

23.64%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

18.88%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

19.78%

+3.25%