PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DGX с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DGX returned 12.33%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.33% против 23.64% соответственно.

DGX

1 день
-0.38%
1 месяц
8.82%
С начала года
18.06%
6 месяцев
12.22%
1 год
14.71%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.33%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		18.06%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between DGX and PGR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1996 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

DGX:

$9.10

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

DGX:

22.31

PGR:

10.56

Коэффициент P/S

DGX:

2.03

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$11.28B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.75B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.98B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quest Diagnostics Incorporated

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

DGX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.87

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-1.13

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.80

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.23

+4.02

DGX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGX и PGR

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-71.06%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-24.30%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-30.35%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-30.35%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-30.35%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-25.70%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-14.53%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

15.96%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и PGR

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 6.09%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.54%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

16.87%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

22.55%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

24.55%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

24.48%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и PGR

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.61%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.90B
22.74B
(DGX) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGX и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Diagnostics Incorporated и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
32.5%
29.3%
Активы портфеля
DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

DGX and PGR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs PGR's -71.06%.

DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор