PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DGX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.07% против 24.64% соответственно.


DGX

1 день
2.13%
1 месяц
6.88%
С начала года
16.45%
6 месяцев
10.72%
1 год
16.96%
3 года*
16.89%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.07%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGX и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
16.45%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between DGX and MSFT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г.

0.25

The correlation between DGX and MSFT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$22.43B

MSFT:

$3.07T

EPS

DGX:

$9.10

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

DGX:

22.00

MSFT:

24.52

Коэффициент P/S

DGX:

2.00

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

DGX:

3.05

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$11.28B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.75B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.98B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quest Diagnostics Incorporated

Microsoft Corporation

Доходность на риск

DGX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.35

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-0.73

+3.89

DGX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.47

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DGX и MSFT

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-69.38%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-33.91%

+22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-33.91%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-37.15%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-37.15%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-23.56%

+18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-21.78%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

16.13%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и MSFT

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

10.25%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

22.36%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

25.31%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

26.64%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

27.06%

-3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и MSFT

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.63%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.90B
82.89B
(DGX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGX и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Diagnostics Incorporated и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.5%
67.6%
Активы портфеля
DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


DGX and MSFT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to DGX (5.19%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs MSFT's -69.38%.

DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор