Сравнение DGX с MSFT
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DGX returned 12.07%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.07% против 24.64% соответственно.
DGX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.07%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам DGX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 16.45% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DGX and MSFT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between DGX and MSFT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.43B
MSFT:
$3.07T
DGX:
$9.10
MSFT:
$16.79
DGX:
22.00
MSFT:
24.52
DGX:
2.00
MSFT:
9.65
DGX:
3.05
MSFT:
7.40
DGX:
$11.28B
MSFT:
$318.27B
DGX:
$3.75B
MSFT:
$217.41B
DGX:
$1.98B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DGX
MSFT
Сравнение DGX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.35 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.73 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.47 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и MSFT
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -69.38% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -33.91% | +22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -33.91% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -37.15% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -37.15% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -23.56% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -21.78% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 16.13% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и MSFT
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 10.25% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 22.36% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.31% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 26.64% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 27.06% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и MSFT
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.63% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и MSFT
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and MSFT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to DGX (5.19%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs MSFT's -69.38%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор