Сравнение DGX с MOS
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, DGX returned 12.07%/yr vs -0.42%/yr for MOS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 12.07% против -0.42% соответственно.
DGX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.07%
MOS
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -36.41%
- 3 года*
- -12.63%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- -0.42%
Сравнение доходности по годам DGX и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 16.45% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
MOS The Mosaic Company | -9.59% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between DGX and MOS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.43B
MOS:
$6.79B
DGX:
$9.10
MOS:
$2.32
DGX:
22.00
MOS:
9.20
DGX:
2.00
MOS:
0.55
DGX:
3.05
MOS:
0.58
DGX:
$11.28B
MOS:
$12.06B
DGX:
$3.75B
MOS:
$1.68B
DGX:
$1.98B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. MOS — Ранг доходности на риск
DGX
MOS
Сравнение DGX c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.87 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.42 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.86 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.07 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и MOS
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -94.71% | +45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -42.01% | +30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -45.35% | +28.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -69.65% | +41.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -80.82% | +44.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -81.57% | +76.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -61.22% | +49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 25.73% | -20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и MOS
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.19%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 10.91% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 33.56% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 42.54% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 41.75% | -20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 44.88% | -21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и MOS
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности MOS в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.63% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
MOS The Mosaic Company | 4.12% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и MOS
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and MOS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (10.91%) compared to DGX (5.19%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs MOS's -94.71%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор