Сравнение DGX с KRT
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DGX returned 11.38%/yr vs 12.31%/yr for KRT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 30.42%.
DGX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.07%
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGX и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 16.45% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 35.17% |
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between DGX and KRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.43B
KRT:
$571.09M
DGX:
$9.10
KRT:
$1.58
DGX:
22.00
KRT:
18.02
DGX:
2.00
KRT:
1.19
DGX:
3.05
KRT:
3.68
DGX:
$11.28B
KRT:
$481.07M
DGX:
$3.75B
KRT:
$172.90M
DGX:
$1.98B
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. KRT — Ранг доходности на риск
DGX
KRT
Сравнение DGX c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.03 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.05 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и KRT
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -48.46% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -31.57% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -34.03% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -48.46% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.78% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -18.57% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 17.40% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и KRT
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.19%, в то время как у Karat Packaging Inc. (KRT) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 13.52% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 28.26% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 39.65% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 45.38% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 45.51% | -21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и KRT
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности KRT в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.63% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и KRT
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and KRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to DGX (5.19%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs KRT's -48.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор