Сравнение DGX с GIS
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DGX returned 12.00%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 12.00% против -3.08% соответственно.
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам DGX и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between DGX and GIS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.09B
GIS:
$17.98B
DGX:
$9.10
GIS:
$4.08
DGX:
21.67
GIS:
8.12
DGX:
1.97
GIS:
0.98
DGX:
3.00
GIS:
1.92
DGX:
$11.28B
GIS:
$18.37B
DGX:
$3.75B
GIS:
$4.70B
DGX:
$1.98B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. GIS — Ранг доходности на риск
DGX
GIS
Сравнение DGX c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.74 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.95 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.94 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -1.52 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.40 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.14 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и GIS
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -59.63% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -37.97% | +26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -55.56% | +38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -59.63% | +31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -59.63% | +23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -58.42% | +51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.27% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 18.63% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и GIS
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.45%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.96% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 18.58% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.84% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.13% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.09% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и GIS
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и GIS
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and GIS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs GIS's -59.63%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор