Сравнение DGX с CPRX
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, CPRX in Biotechnology. Over the past 10 years, DGX returned 12.07%/yr vs 46.86%/yr for CPRX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 33.98%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 12.07% против 46.86% соответственно.
DGX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.07%
CPRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 46.86%
Сравнение доходности по годам DGX и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 16.45% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 33.98% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between DGX and CPRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.43B
CPRX:
$3.97B
DGX:
$9.10
CPRX:
$1.74
DGX:
22.00
CPRX:
17.97
DGX:
2.00
CPRX:
6.66
DGX:
3.05
CPRX:
3.92
DGX:
$11.28B
CPRX:
$596.96M
DGX:
$3.75B
CPRX:
$378.23M
DGX:
$1.98B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. CPRX — Ранг доходности на риск
DGX
CPRX
Сравнение DGX c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.86 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 1.56 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.09 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и CPRX
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -94.25% | +44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -27.29% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -27.29% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -45.37% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -64.87% | +28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -0.19% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -52.03% | +40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 14.95% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и CPRX
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.12% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 23.50% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 33.57% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 47.84% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 60.46% | -36.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и CPRX
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.63% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и CPRX
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and CPRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGX has higher volatility (5.19%) compared to CPRX (2.12%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs CPRX's -94.25%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор