Сравнение DGX с CPB
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DGX returned 12.00%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 12.00% против -7.06% соответственно.
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам DGX и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between DGX and CPB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.09B
CPB:
$6.43B
DGX:
$9.10
CPB:
$2.03
DGX:
21.67
CPB:
10.57
DGX:
1.97
CPB:
0.65
DGX:
3.00
CPB:
1.60
DGX:
$11.28B
CPB:
$9.93B
DGX:
$3.75B
CPB:
$2.86B
DGX:
$1.98B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. CPB — Ранг доходности на риск
DGX
CPB
Сравнение DGX c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.89 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.65 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -1.18 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.45 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.28 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и CPB
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -64.65% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -38.53% | +26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -58.07% | +41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -60.04% | +31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -60.04% | +23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -57.06% | +50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -22.18% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 20.66% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и CPB
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.45%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.45% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 21.92% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 28.98% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 24.10% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 25.53% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и CPB
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и CPB
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and CPB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (6.45%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs CPB's -64.65%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор