Сравнение DGTSX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.28% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и TPDAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DGTSX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DGTSX
TPDAX
Сравнение DGTSX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.18 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.82 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.59 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 13.57 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и TPDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и TPDAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и TPDAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -22.29% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -7.58% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -17.58% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -22.29% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.97% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.94% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.01% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и TPDAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.40% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 9.86% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 12.29% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.14% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 9.87% | -4.65% |