Сравнение DGTSX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DGTSX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.00% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и SCLAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
DGTSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
DGTSX
SCLAX
Сравнение DGTSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.75 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.24 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 9.02 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и SCLAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и SCLAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -5.59% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.32% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -5.59% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -5.59% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.84% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.15% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.58% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и SCLAX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.19% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.01% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 2.66% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 3.07% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 2.75% | +2.47% |