Сравнение DGTSX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DGTSX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.91% против 0.87% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и QBDSX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
DGTSX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
DGTSX
QBDSX
Сравнение DGTSX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.60 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.87 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.89 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 3.43 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.60 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.17 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.15 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и QBDSX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и QBDSX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -18.38% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.09% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -7.40% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -18.38% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -8.41% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.83% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.80% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и QBDSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.40% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.77% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 3.77% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.32% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.26% | -0.04% |