Сравнение DGTSX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.36% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и IOEZX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
DGTSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
DGTSX
IOEZX
Сравнение DGTSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.32 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.89 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.78 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.34 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.32 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.39 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и IOEZX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и IOEZX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -56.15% | +39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -11.71% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -21.47% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -38.12% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.15% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -8.64% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.85% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и IOEZX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.38% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 8.72% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 15.55% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 13.90% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 16.44% | -11.22% |