PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.70% соответственно.


DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий DGTSX и CONWX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

DGTSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.71

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.37

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.21

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

12.51

-1.54

DGTSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между DGTSX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и CONWX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и CONWX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-26.09%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-8.60%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-12.49%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-26.09%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.27%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.78%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.52%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и CONWX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.25%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

5.47%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

10.70%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

10.27%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

11.16%

-5.94%