Сравнение DGTSX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.70% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и CONWX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
DGTSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
DGTSX
CONWX
Сравнение DGTSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.71 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.37 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.21 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 12.51 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и CONWX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и CONWX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -26.09% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -8.60% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -12.49% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -26.09% | +14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.27% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.78% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.52% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и CONWX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.25% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 5.47% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 10.70% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.27% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 11.16% | -5.94% |