Сравнение DGTSX с BDMAX
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) are both mutual funds - DGTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.19%/yr vs 8.20%/yr for BDMAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DGTSX charges 0.24%/yr vs 1.60%/yr for BDMAX.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и BDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям BDMAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.20% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 5.19%
BDMAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам DGTSX и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.23% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 13.05% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
Correlation
The correlation between DGTSX and BDMAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between DGTSX and BDMAX shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGTSX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
DGTSX
BDMAX
Сравнение DGTSX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 6.29 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 17.87 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.96 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и BDMAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и BDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGTSX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -12.37% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.55% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -4.15% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -6.49% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -9.71% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.82% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.25% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и BDMAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.12%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGTSX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.84% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.38% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 6.83% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.53% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.82% | -0.59% |
Сравнение комиссий DGTSX и BDMAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и BDMAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности BDMAX в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.91% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.70% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
DGTSX and BDMAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMAX has higher volatility (1.84%) compared to DGTSX (1.12%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs BDMAX's -12.37%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGTSX и BDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор