PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMAX с FIOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDMAX с FIOFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) and FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) are both mutual funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while FIOFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BDMAX returned 8.12%/yr vs 11.87%/yr for FIOFX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BDMAX charges 1.60%/yr vs 0.12%/yr for FIOFX.

Доходность

Сравнение доходности BDMAX и FIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDMAX показывает доходность 12.35%, а FIOFX немного ниже – 12.20%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям FIOFX по среднегодовой доходности: 8.12% против 11.87% соответственно.

BDMAX

1 день
0.44%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.35%
6 месяцев
15.46%
1 год
21.54%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.68%
10 лет*
8.12%

FIOFX

1 день
0.41%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.24%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDMAX и FIOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		12.35%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		12.20%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%20.59%

Correlation

The correlation between BDMAX and FIOFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.10

Over the past year, BDMAX and FIOFX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с IALTBDMAX с QMNNXBDMAX с FEQHXBDMAX с FLRGBDMAX с SPXLBDMAX с BAMBX
Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с FFFGX

Доходность на риск

BDMAX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMAX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMAXFIOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.49

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.44

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

3.22

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

14.23

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMAX vs. FIOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMAX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOFX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMAX и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMAXFIOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.95

0.70

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.72

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BDMAX и FIOFX

Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FIOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDMAXFIOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-30.72%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-8.87%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-14.75%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-26.22%

+19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

-30.72%

+21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-4.15%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.01%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMAX и FIOFX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDMAXFIOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.48%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

9.21%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

11.48%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

14.36%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

15.15%

-9.34%

Сравнение комиссий BDMAX и FIOFX

BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FIOFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMAX и FIOFX

Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности FIOFX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		7.96%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.90%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BDMAX and FIOFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIOFX has higher volatility (3.48%) compared to BDMAX (1.96%). In terms of maximum drawdown, BDMAX dropped -12.37% vs FIOFX's -30.72%.

BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMAX и FIOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор