PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDMAX с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDMAX и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDMAX показывает доходность 13.26%, а FLRG немного ниже – 13.03%.


BDMAX

1 день
0.60%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.86%
С начала года
13.26%
1 год
23.94%
3 года*
21.02%
5 лет*
13.01%
10 лет*
8.38%
Всё время*
6.69%

FLRG

1 день
0.03%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
12.35%
С начала года
13.03%
1 год
19.19%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.34%
10 лет*
Всё время*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$465.23K$630.68K$812.87K

Сравнение доходности по годам BDMAX и FLRG


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A
13.26%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-3.02%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
13.03%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%

Correlation

The correlation between BDMAX and FLRG is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.16

Over the past year, BDMAX and FLRG have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

BDMAX vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDMAX c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BDMAXFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.37

2.69

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

10.19

+9.28

BDMAX vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMAX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FLRG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMAX и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDMAX и FLRG

Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FLRG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDMAXFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-19.64%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-7.16%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-16.53%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.15%

-19.64%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.66%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.89%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMAX и FLRG

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDMAXFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.04%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

8.23%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

10.59%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

15.23%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

14.93%

-9.02%

Сравнение комиссий BDMAX и FLRG

BDMAX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMAX и FLRG

Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FLRG в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A
11.51%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.33%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDMAX and FLRG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (3.04%) compared to BDMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BDMAX dropped -12.37% vs FLRG's -19.64%.

BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMAX и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор