PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMAX с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDMAX с FLRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).

BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BDMAX и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDMAX и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		4.21%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-2.26%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		-2.06%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью -2.06%.

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%

FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с POW.TOBDMAX с QMNNXBDMAX с FTLSBDMAX с IALTBDMAX с SPXLBDMAX с FIOFX
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с FTECFLRG с IVV

Сравнение комиссий BDMAX и FLRG

BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.

BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

BDMAX vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMAX c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMAXFLRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.84

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

1.31

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.05

1.24

+3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.01

5.70

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMAX vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMAX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FLRG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMAX и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMAXFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.84

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.77

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.92

+0.18

Корреляция

Корреляция между BDMAX и FLRG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMAX и FLRG

Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FLRG в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDMAX и FLRG

Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FLRG.

Загрузка...

Показатели просадок

BDMAXFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-19.64%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-10.72%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-19.64%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.56%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.84%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.33%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMAX и FLRG

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDMAXFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.20%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

7.94%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

15.63%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

15.21%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

15.15%

-9.38%