Сравнение BDMAX с IALT
BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDMAX charges 1.60%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 11.16%.
BDMAX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 8.33%
IALT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDMAX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 11.93% | 1.50% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.16% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BDMAX and IALT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMAX vs. IALT — Ранг доходности на риск
BDMAX
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDMAX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMAX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и IALT
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -2.27% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.82% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.40% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 7.86% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 7.86% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.86% | -2.02% |
Сравнение комиссий BDMAX и IALT
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и IALT
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.99% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDMAX and IALT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDMAX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор