Сравнение BDMAX с IALT
BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BDMAX charges 1.60%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
BDMAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 8.12%
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDMAX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 12.35% | 1.06% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between BDMAX and IALT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMAX vs. IALT — Ранг доходности на риск
BDMAX
IALT
Сравнение BDMAX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 4.28 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и IALT
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -1.47% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.32% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMAX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 7.48% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 7.48% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 7.48% | -1.67% |
Сравнение комиссий BDMAX и IALT
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и IALT
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.96% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDMAX and IALT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDMAX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор