Сравнение BDMAX с FEQHX
BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both mutual funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while FEQHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, BDMAX returned 21.02%/yr vs 16.59%/yr for FEQHX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDMAX charges 1.59%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и FEQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью 10.48%.
BDMAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 6.69%
FEQHX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BDMAX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 13.26% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 4.30% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 10.48% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Correlation
The correlation between BDMAX and FEQHX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.19 |
Over the past year, BDMAX and FEQHX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
BDMAX
FEQHX
Сравнение BDMAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMAX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.31 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 2.35 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 8.42 | +11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и FEQHX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FEQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -10.42% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -7.40% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -10.42% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.21% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.06% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и FEQHX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.44% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 7.99% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 10.14% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 11.31% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 11.31% | -5.40% |
Сравнение комиссий BDMAX и FEQHX
BDMAX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и FEQHX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FEQHX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 11.51% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.50% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDMAX and FEQHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEQHX has higher volatility (3.44%) compared to BDMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BDMAX dropped -12.37% vs FEQHX's -10.42%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMAX и FEQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор