Сравнение BDMAX с BAMBX
BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A) and BAMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while BAMBX is a Multistrategy fund tracking the ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). BDMAX is actively managed, while BAMBX is passively managed. Over the past 10 years, BDMAX returned 8.38%/yr vs 4.25%/yr for BAMBX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDMAX charges 1.59%/yr vs 1.20%/yr for BAMBX.
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и BAMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у BAMBX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции BDMAX превзошли акции BAMBX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.25% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 6.69%
BAMBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 4.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BDMAX и BAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 13.26% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 0.78% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
Correlation
The correlation between BDMAX and BAMBX is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMAX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск
BDMAX
BAMBX
Сравнение BDMAX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMAX | BAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.12 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 0.53 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 1.18 | +18.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и BAMBX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и BAMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMAX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -8.84% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -5.19% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -5.19% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.15% | -6.66% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -8.84% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.33% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.29% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.35% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и BAMBX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMAX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.89% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 3.57% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.27% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 3.73% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 3.63% | +2.28% |
Сравнение комиссий BDMAX и BAMBX
BDMAX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии BAMBX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и BAMBX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности BAMBX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 3.24% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 11.51% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
BDMAX and BAMBX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMAX has higher volatility (2.61%) compared to BAMBX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BDMAX dropped -12.37% vs BAMBX's -8.84%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMAX и BAMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор