PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

DGT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.23% соответственно.

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий DGT и XLE

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

DGT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.18

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.56

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

4.23

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между DGT и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и XLE

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок DGT и XLE

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-71.26%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-18.79%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-26.04%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-66.81%

+32.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-18.05%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.15%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.45%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

14.46%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

25.21%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

26.09%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

29.50%

-12.56%