Сравнение DGT с VEGA
DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. DGT is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, DGT returned 13.73%/yr vs 7.59%/yr for VEGA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности DGT и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 13.73% против 7.59% соответственно.
DGT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 13.73%
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам DGT и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 11.93% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Correlation
The correlation between DGT and VEGA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between DGT and VEGA shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGT vs. VEGA — Ранг доходности на риск
DGT
VEGA
Сравнение DGT c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGT | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.12 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 9.12 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGT и VEGA
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -28.37% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -6.86% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -11.62% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -22.78% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -28.37% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.27% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -3.77% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.59% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и VEGA
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеют волатильность 2.77% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.67% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.99% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 9.64% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.35% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.72% | +4.05% |
Сравнение комиссий DGT и VEGA
DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и VEGA
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VEGA в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.51% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGT and VEGA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGT has higher volatility (2.77%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs VEGA's -28.37%.
On 10-year performance, DGT leads with 13.73% vs 7.59% for VEGA. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGT has performed better with a 13.73% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.26% for VEGA.
They also come from different issuers: State Street and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 2.02% for VEGA.
DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGT и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор