Сравнение DGT с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
DGT и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.59% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и SCHF
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
DGT vs. SCHF — Ранг доходности на риск
DGT
SCHF
Сравнение DGT c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.40 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.75 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 10.59 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DGT и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и SCHF
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и SCHF
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -34.87% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.48% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -29.14% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -34.87% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -7.16% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -7.44% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и SCHF
Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.94% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 11.79% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 17.75% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.14% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.09% | -0.15% |