PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGT с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с HERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - DGT tracks the The Global Dow while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGT returned 14.45%/yr vs 10.28%/yr for HERD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности DGT и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGT показывает доходность 11.93%, а HERD немного ниже – 11.86%.

DGT

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
9.02%
С начала года
11.93%
1 год
26.02%
3 года*
20.40%
5 лет*
14.45%
10 лет*
13.73%

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		11.93%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%7.62%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between DGT and HERD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.71

The correlation between DGT and HERD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGT и HERD

Секторы
DGT
HERD

Технологии

20.4%
20.7%

Финансовые услуги

16.7%
0.0%

Промышленность

13.5%
13.3%

Здравоохранение

10.7%
14.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
15.8%

Сырьевые материалы

7.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.8%

Энергетика

6.3%
14.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.0%

Коммунальные услуги

3.4%
0.7%

Недвижимость

1.4%
0.3%

Технологии

DGT
20.4%
HERD
20.7%

Финансовые услуги

DGT
16.7%
HERD
0.0%

Промышленность

DGT
13.5%
HERD
13.3%

Здравоохранение

DGT
10.7%
HERD
14.4%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.4%
HERD
15.8%

Сырьевые материалы

DGT
7.2%
HERD
4.8%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.1%
HERD
7.8%

Энергетика

DGT
6.3%
HERD
14.3%

Коммуникационные услуги

DGT
5.9%
HERD
8.0%

Коммунальные услуги

DGT
3.4%
HERD
0.7%

Недвижимость

DGT
1.4%
HERD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с KNGDGT с QUSDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

DGT vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGTHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.04

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.42

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

13.17

-0.88

DGT vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGT и HERD

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-39.41%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-5.68%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-18.90%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-21.60%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.84%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-4.52%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и HERD

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 2.77%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.57%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.50%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.77%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.75%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

20.40%

-3.63%

Сравнение комиссий DGT и HERD

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и HERD

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности HERD в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGT and HERD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.57%) compared to DGT (2.77%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, DGT leads with 14.45% vs 10.28% for HERD. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGT has performed better with a 14.45% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.51% for DGT.

DGT tracks The Global Dow, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор