PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с GSIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

DGT и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DGT и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и GSIB

2026 (YTD)202520242023
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.04%30.04%14.15%1.79%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.

DGT

1 день
2.46%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.71%
1 год
24.92%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.19%

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий DGT и GSIB

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

DGT vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.79

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.39

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.51

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.62

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.15

-1.88

Корреляция

Корреляция между DGT и GSIB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и GSIB

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности GSIB в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.79%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGT и GSIB

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-17.71%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.59%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-9.87%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-2.06%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.25%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и GSIB

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.86%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.69%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.05%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

20.79%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

18.39%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.39%

-1.45%