Сравнение DGT с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
DGT и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.69% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и AOA
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
DGT vs. AOA — Ранг доходности на риск
DGT
AOA
Сравнение DGT c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.97 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.98 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 8.82 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DGT и AOA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и AOA
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и AOA
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -28.38% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.62% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -23.62% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -28.38% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -4.08% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.16% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и AOA
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.28% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.34% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 13.87% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.92% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.51% | +3.43% |