PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
-0.10%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.25% соответственно.


DGSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.19%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.01%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DGSIX и SCHD

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGSIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSIXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.32

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.05

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

3.55

+4.91

DGSIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.88

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между DGSIX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и SCHD

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
8.63%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и SCHD

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-33.37%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-12.74%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-16.85%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-33.37%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.43%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.34%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.75%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и SCHD

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.33%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

7.96%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

15.69%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

14.40%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

16.70%

-6.34%