Сравнение DGSIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.25% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и SCHD
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DGSIX
SCHD
Сравнение DGSIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.32 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.05 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 3.55 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и SCHD
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и SCHD
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -33.37% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.74% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -16.85% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -33.37% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.43% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.34% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.75% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и SCHD
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.33% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 7.96% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.69% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 14.40% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 16.70% | -6.34% |