Сравнение DGSIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.69% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и DFSTX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DGSIX
DFSTX
Сравнение DGSIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.27 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.16 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и DFSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и DFSTX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и DFSTX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -60.99% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -13.92% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -25.91% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -44.78% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -9.09% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.80% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.47% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 5.43% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 12.19% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 21.77% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 20.61% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 22.06% | -11.72% |