PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
-1.70%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.69% соответственно.


DGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.68%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.83%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DGSIX и DFSTX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGSIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSIXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.80

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.27

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.03

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

4.16

+3.10

DGSIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между DGSIX и DFSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и DFSTX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
8.77%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и DFSTX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-60.99%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-13.92%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-25.91%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-44.78%

+21.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-9.09%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.80%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.47%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.43%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

12.19%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

21.77%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

20.61%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

22.06%

-11.72%