Сравнение DGSIX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.49% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и BICSX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
DGSIX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
DGSIX
BICSX
Сравнение DGSIX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.59 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.28 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.05 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 20.56 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и BICSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и BICSX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и BICSX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -51.59% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -10.53% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -22.35% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -35.82% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.40% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -20.75% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.07% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и BICSX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.51% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 12.49% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 16.33% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 15.83% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 15.12% | -4.76% |