Сравнение DGSFX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.30% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DGSFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DFSVX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DFSVX
Сравнение DGSFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.67 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.75 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DFSVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DFSVX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DFSVX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -66.70% | +45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -15.11% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -27.69% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.89% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.51% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.09% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) составляет 1.62%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.46% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 12.88% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 23.35% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 21.68% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 23.92% | -19.03% |