PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSFX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSFX и DFGBX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
-0.30%3.80%2.60%9.67%-15.61%-2.95%7.99%9.85%1.15%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, DGSFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.


DGSFX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.07%
3 года*
4.03%
5 лет*
-0.18%
10 лет*

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DGSFX и DFGBX

DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGSFX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSFX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSFXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.40

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.64

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

5.47

-2.26

DGSFX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DFGBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSFX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSFXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.40

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между DGSFX и DFGBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и DFGBX

Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
3.59%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%0.00%0.00%0.00%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и DFGBX

Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSFXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-9.63%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.38%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-9.63%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.03%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.94%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и DFGBX

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSFXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.76%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

0.98%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

1.64%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

2.16%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

1.93%

+2.96%