Сравнение DGSFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 0.77% |
Доходность по периодам
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DFSHX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DFSHX
Сравнение DGSFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 3.11 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 4.62 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.98 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.89 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 14.69 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 3.11 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.53 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DFSHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DFSHX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DFSHX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -9.58% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.28% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -9.58% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.18% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -2.32% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.25% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DFSHX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.67% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.94% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 1.17% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.34% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 2.66% | +2.23% |