PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGSFX с DFAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGSFX с DFAPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).

DGSFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSFX или DFAPX.

Корреляция

Корреляция между DGSFX и DFAPX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
14.20%
DGSFX
DFAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGSFX:

1.34

DFAPX:

1.24

Коэф-т Сортино

DGSFX:

2.00

DFAPX:

1.83

Коэф-т Омега

DGSFX:

1.24

DFAPX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DGSFX:

0.47

DFAPX:

0.53

Коэф-т Мартина

DGSFX:

4.57

DFAPX:

3.38

Индекс Язвы

DGSFX:

1.22%

DFAPX:

1.86%

Дневная вол-ть

DGSFX:

4.14%

DFAPX:

5.07%

Макс. просадка

DGSFX:

-21.37%

DFAPX:

-19.45%

Текущая просадка

DGSFX:

-6.43%

DFAPX:

-5.85%

Доходность по периодам

С начала года, DGSFX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 2.52%.

DGSFX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.14%

5 лет

-0.10%

10 лет

N/A

DFAPX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.66%

1 год

6.82%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGSFX и DFAPX

DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
График комиссии DGSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGSFX: 0.26%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
График комиссии DFAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAPX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGSFX и DFAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGSFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGSFX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGSFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGSFX: 1.34
DFAPX: 1.24
Коэффициент Сортино DGSFX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGSFX: 2.00
DFAPX: 1.83
Коэффициент Омега DGSFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGSFX: 1.24
DFAPX: 1.22
Коэффициент Кальмара DGSFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGSFX: 0.47
DFAPX: 0.53
Коэффициент Мартина DGSFX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DGSFX: 4.57
DFAPX: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа DGSFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAPX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSFX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.24
DGSFX
DFAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и DFAPX

Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFAPX в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		4.20%4.26%4.09%1.97%1.51%1.72%3.37%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.68%3.79%3.31%2.62%2.76%2.14%2.73%2.67%2.21%2.12%2.45%2.43%

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и DFAPX

Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки DFAPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.43%
-5.85%
DGSFX
DFAPX

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и DFAPX

Текущая волатильность для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) составляет 1.66%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66%
2.15%
DGSFX
DFAPX