Сравнение DGSFX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.34%.
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DFAPX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DFAPX
Сравнение DGSFX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.81 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.33 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DFAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DFAPX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DFAPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DFAPX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -18.30% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.61% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -18.22% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.17% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -3.50% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DFAPX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеют волатильность 1.60% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.57% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.52% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.34% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.80% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.88% | +0.01% |