DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX)
Информация о фонде
| ISIN | US25239Y3606 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 5 нояб. 2018 г. |
| Категория | Global Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DGSFX составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DGSFX с DFAPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio показал доход в -0.74% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.74% | 9.47% |
| 1 месяц | 0.21% | 1.91% |
| 6 месяцев | 5.86% | 18.36% |
| 1 год | 4.47% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.23% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | -0.95% | 1.28% | -1.89% | -0.74% | ||||||||
| 2023 | 3.43% | -2.35% | 2.41% | 0.75% | -0.74% | -0.21% | 0.54% | 0.11% | -1.75% | -1.10% | 4.66% | 3.81% | 9.67% |
| 2022 | -2.56% | -1.60% | -3.06% | -4.04% | -0.31% | -2.37% | 4.01% | -4.16% | -4.61% | -0.00% | 3.91% | -1.61% | -15.61% |
| 2021 | -0.62% | -2.56% | -1.00% | 0.64% | 0.46% | 0.91% | 1.71% | -0.44% | -1.45% | -0.90% | 0.82% | -0.12% | -2.60% |
| 2020 | 2.43% | 0.91% | -4.24% | 3.11% | 0.91% | 1.45% | 1.61% | -0.35% | 0.44% | 0.09% | 1.05% | 0.49% | 7.99% |
| 2019 | 1.39% | 0.39% | 2.29% | 0.29% | 1.33% | 1.63% | 1.30% | 2.02% | -0.67% | -0.00% | -0.09% | -0.39% | 9.85% |
| 2018 | 0.44% | 0.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DGSFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DGSFX (DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.18 | $0.16 | $0.20 | $0.36 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.09% | 1.97% | 1.51% | 1.72% | 3.37% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.36 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.29%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio составляет 10.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.29% | 5 янв. 2021 г. | 454 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.04% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 69 | 26 июн. 2020 г. | 78 |
| -1.89% | 29 авг. 2019 г. | 11 | 13 сент. 2019 г. | 89 | 22 янв. 2020 г. | 100 |
| -0.79% | 7 авг. 2020 г. | 15 | 27 авг. 2020 г. | 5 | 3 сент. 2020 г. | 20 |
| -0.79% | 4 янв. 2019 г. | 3 | 8 янв. 2019 г. | 11 | 24 янв. 2019 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.