DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX)
Информация о фонде
US25239Y3606
5 нояб. 2018 г.
$0
Комиссия
Комиссия DGSFX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio показал доход в 1.18% с начала года и 5.69% за последние 12 месяцев.
DGSFX
1.18%
0.42%
0.88%
5.69%
-0.14%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.43% | 1.38% | -0.63% | -0.00% | 1.18% | ||||||||
| 2024 | -0.11% | -0.95% | 1.27% | -1.89% | 0.86% | 0.72% | 1.81% | 1.15% | 1.30% | -1.65% | 1.36% | -1.22% | 2.59% |
| 2023 | 3.43% | -2.35% | 2.41% | 0.75% | -0.74% | -0.21% | 0.54% | 0.11% | -1.75% | -1.10% | 4.66% | 3.81% | 9.67% |
| 2022 | -2.56% | -1.60% | -3.06% | -4.04% | -0.31% | -2.37% | 4.01% | -4.16% | -4.62% | -0.00% | 3.91% | -1.62% | -15.62% |
| 2021 | -0.61% | -2.56% | -1.00% | 0.64% | 0.46% | 0.91% | 1.71% | -0.44% | -1.45% | -0.90% | 0.82% | -0.22% | -2.70% |
| 2020 | 2.43% | 0.91% | -4.24% | 3.11% | 0.91% | 1.45% | 1.61% | -0.35% | 0.44% | 0.09% | 1.05% | 0.27% | 7.75% |
| 2019 | 1.39% | 0.39% | 2.29% | 0.29% | 1.33% | 1.63% | 1.30% | 2.02% | -0.67% | 0.00% | -0.09% | -0.57% | 9.66% |
| 2018 | 0.44% | 0.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DGSFX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.39 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.34 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.25% | 4.09% | 1.96% | 1.40% | 1.50% | 3.19% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.34 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.37%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio составляет 6.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.37% | 5 янв. 2021 г. | 454 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.04% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 64 | 19 июн. 2020 г. | 73 |
| -1.89% | 4 сент. 2019 г. | 8 | 13 сент. 2019 г. | 90 | 23 янв. 2020 г. | 98 |
| -0.79% | 5 авг. 2020 г. | 17 | 27 авг. 2020 г. | 16 | 21 сент. 2020 г. | 33 |
| -0.79% | 4 янв. 2019 г. | 3 | 8 янв. 2019 г. | 11 | 24 янв. 2019 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.