- ISIN
- US25239Y3606
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции DGSFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,000.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) показал доход в 1.19% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев.
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DGSFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.37% | -2.17% | 0.53% | 1.06% | -0.11% | 1.19% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 1.38% | -0.63% | 0.53% | 0.00% | 0.11% | -0.10% | 0.42% | 1.27% | 0.73% | 0.21% | -0.58% | 3.80% |
| 2024 | -0.11% | -0.95% | 1.28% | -1.89% | 0.86% | 0.72% | 1.81% | 1.15% | 1.30% | -1.65% | 1.37% | -1.22% | 2.60% |
| 2023 | 3.43% | -2.35% | 2.41% | 0.75% | -0.74% | -0.21% | 0.54% | 0.11% | -1.75% | -1.10% | 4.66% | 3.81% | 9.67% |
| 2022 | -2.56% | -1.60% | -3.06% | -4.04% | -0.31% | -2.37% | 4.01% | -4.16% | -4.61% | 0.00% | 3.91% | -1.61% | -15.61% |
| 2021 | -0.62% | -2.56% | -1.00% | 0.64% | 0.46% | 0.91% | 1.71% | -0.44% | -1.45% | -0.90% | 0.82% | -0.48% | -2.95% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2018.
- This fund participated in 25.97% of S&P 500 Index downside but only 15.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.21%
- Участие в снижении
- 25.97%
Комиссия
Комиссия DGSFX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGSFX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.93 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 13.52 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.28 | $0.40 | $0.39 | $0.18 | $0.13 | $0.20 | $0.36 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.57%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.57%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -8.04%март 2020 г. | 10d | 3mo 2d | 3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.89%сент. 2019 г. | 9d | 4mo 11d | 4mo 20dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.79%янв. 2019 г. | 4d | 16d | 20dянв. 2019 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.79%авг. 2020 г. | 22d | 7d | 29dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| DGSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -56.78% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | -18.90% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -25.43% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.74% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.72% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGSFX
Добавьте DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGSFX