- ISIN
- US25239Y3606
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DGSFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $969.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) показал доход в 0.88% с начала года и 2.31% за последние 12 месяцев.
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DGSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DGSFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.37% | -2.17% | 0.53% | 1.06% | 0.44% | -1.38% | 0.54% | 0.88% | ||||
| 2025 | 0.43% | 1.38% | -0.63% | 0.53% | 0.00% | 0.11% | -0.10% | 0.42% | 1.27% | 0.73% | 0.21% | -0.58% | 3.80% |
| 2024 | -0.11% | -0.95% | 1.28% | -1.89% | 0.86% | 0.72% | 1.81% | 1.15% | 1.30% | -1.65% | 1.37% | -1.22% | 2.60% |
| 2023 | 3.43% | -2.35% | 2.41% | 0.75% | -0.74% | -0.21% | 0.54% | 0.11% | -1.75% | -1.10% | 4.66% | 3.81% | 9.67% |
| 2022 | -2.56% | -1.60% | -3.06% | -4.04% | -0.31% | -2.37% | 4.01% | -4.16% | -4.61% | -0.00% | 3.91% | -1.61% | -15.61% |
| 2021 | -0.62% | -2.56% | -1.00% | 0.64% | 0.46% | 0.91% | 1.71% | -0.44% | -1.45% | -0.90% | 0.82% | -0.48% | -2.95% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participated in 26.30% of S&P 500 Index downside but only 15.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.16%
- Участие в снижении
- 26.30%
Комиссия
Комиссия DGSFX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGSFX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.50 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 10.58 | -8.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.28 | $0.40 | $0.39 | $0.18 | $0.13 | $0.20 | $0.36 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.79% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.57%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.57%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 7moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-8.04%март 2020 г. | 10d | 3mo 2d | 3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.89%сент. 2019 г. | 9d | 4mo 11d | 4mo 20dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-0.79%янв. 2019 г. | 4d | 16d | 20dянв. 2019 г. - янв. 2019 г. | — |
-0.79%авг. 2020 г. | 20d | 7d | 27dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DGSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -56.78% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | -18.90% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -25.43% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.17% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -10.69% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.14% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGSFX
Добавьте DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGSFX