PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSFX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSFX с VTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGSFX (DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio) and VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DGSFX returned -0.01%/yr vs 0.38%/yr for VTIIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGSFX charges 0.26%/yr vs 0.11%/yr for VTIIX.

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSFX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью 0.66%.

DGSFX

1 день
0.21%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.38%
3 года*
4.55%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSFX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		1.19%3.80%2.60%9.67%-15.61%-0.23%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Correlation

The correlation between DGSFX and VTIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between DGSFX and VTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с DGSFX:
DGSFX с DFAPXDGSFX с DFGBXDGSFX с DFSHXDGSFX с DFQTXDGSFX с DFSTXDGSFX с DGFFXDGSFX с EAIIX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с VFIAXVTIIX с DWFIXVTIIX с IGBIXVTIIX с PYGSXVTIIX с TNBMXVTIIX с ANAGXVTIIX с FBIIX

Доходность на риск

DGSFX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSFX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSFXVTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.71

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.03

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.76

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.15

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSFX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSFX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSFX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSFXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.05

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и VTIIX

Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и VTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSFXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-15.95%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.94%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

-2.94%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-15.95%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.25%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.05%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и VTIIX

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеют волатильность 1.32% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSFXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.32%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.66%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.14%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

4.53%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.44%

+0.44%

Сравнение комиссий DGSFX и VTIIX

DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и VTIIX

Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VTIIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		3.54%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGSFX and VTIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIIX has higher volatility (1.32%) compared to DGSFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DGSFX dropped -21.57% vs VTIIX's -15.95%.

DGSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSFX и VTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор