Сравнение DGSFX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -0.23% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и VTIIX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
DGSFX
VTIIX
Сравнение DGSFX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.81 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и VTIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и VTIIX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и VTIIX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -15.95% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.94% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -15.95% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.60% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.19% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.69% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и VTIIX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.13% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.20% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.47% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.45% | +0.44% |