Сравнение DGSFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DFIEX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DFIEX
Сравнение DGSFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.66 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.18 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.16 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 8.72 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.66 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DFIEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DFIEX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DFIEX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -62.22% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -11.01% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -28.66% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -10.45% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -12.26% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.84% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) составляет 1.60%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 6.26% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 10.04% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 15.66% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 15.60% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 16.32% | -11.43% |